r - 优化问题，非线性 : automatic analytical Jacobian/Hessian from objective and constraints in R?-6ren

r - 优化问题，非线性 : automatic analytical Jacobian/Hessian from objective and constraints in R?

转载作者：行者123 更新时间：2023-12-04 11:03:58

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在 R 中，当您仅提供优化问题的目标函数和约束时，是否可以通过分析找到雅可比/海森/稀疏模式？

AMPL 可以做到这一点，据我所知，即使是 MATLAB 也可以做到这一点，但我不知道您是否需要 Knitro 来做到这一点。

然而，R 的所有优化工具(如 nloptr)似乎都需要我自己输入梯度和 Hessian，这非常困难，因为我正在使用复杂的模型。

最佳答案

您要找的是automatic differentiation .可悲的是，在我看来它在 R 中不可用。

有attempts 5 years ago实现它，但我的简短调查表明这些尝试已经消失。

有一个相当新的 R 包( Automatic Differentiation Model Builder )，但我不清楚如何使用它，或者如何将其应用于您的情况。 (我自己不使用 R，这就是为什么我不知道。)

关于r - 优化问题，非线性 : automatic analytical Jacobian/Hessian from objective and constraints in R?，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/21926045/

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