r - 加速蒙特卡罗模拟的最佳技巧是什么？

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每当我在 S-Plus 中运行大规模的蒙特卡罗模拟时，我总是在等待它完成时长出 mustache 。

在 R 中运行蒙特卡罗模拟的最佳技巧是什么？有没有以分布式方式运行进程的好例子？

Answer 1

如果您只是使用 ，那么使用多核/机器应该很简单并行独立复制 ，但请注意随机数生成器的常见缺陷(例如，如果使用当前时间作为种子，则为每个进程生成多个具有一个 RNG 的进程可能会产生相关的随机数，从而导致无效结果 - 参见例如 this paper )

您可能想使用 variance reduction至 减少所需的复制次数 ，即缩小所需样本的大小。在许多教科书中可以找到更高级的方差减少技术，例如在 this one .