R 将每小时数据转换为每日数据高达 0 :00 instead of 23:00

Question

如何在每小时数据中将 0:00 设置为一天结束而不是 23:00？我在使用 period.apply 或 to.period 作为两个返回日都在 23:00 结束时遇到了这个问题。这是一个例子:

x1 = xts(seq(as.POSIXct("2018-02-01 00:00:00"), as.POSIXct("2018-02-05 23:00:00"), by="hour"), x = rnorm(120))

以下函数显示时段在 23:00 结束

to.period(x1, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")
x1[endpoints(x1, 'days')]

因此，当我将每小时数据汇总为每日数据时，有人知道如何将一天的结束时间设置为 0:00 吗？

Answer 1

正如这里的另一个答案已经指出的那样，to.period on days 计算时间戳在相关日期的 00:00:00 和 23:59:59.9999999 之间的数据。因此 23:00:00 被视为数据中的最后一个时间戳，而 00:00:00 对应于第二天“bin”中的值。

你可以做的是将所有时间戳后移 1 小时，使用 to.period 从小时点获取每日数据点，然后使用 align.time使时间戳正确对齐。

(更一般地说，to.period 对于生成 OHLCV 类型数据很有用，因此如果您说从报价生成小时柱线，查看 23 之间的所有报价是有意义的:00:00 和 23:59:59.99999 在柱创建中。然后 00:00:00 到 00:59:59.9999.... 将形成下一个小时柱，依此类推。)

这是一个例子:

> tail(x1["2018-02-01"])
# [,1]
# 2018-02-01 18:00:00 -1.2760349
# 2018-02-01 19:00:00 -0.1496041
# 2018-02-01 20:00:00 -0.5989614
# 2018-02-01 21:00:00 -0.9691905
# 2018-02-01 22:00:00 -0.2519618
# 2018-02-01 23:00:00 -1.6081656

> head(x1["2018-02-02"])
# [,1]
# 2018-02-02 00:00:00 -0.3373271
# 2018-02-02 01:00:00  0.8312698
# 2018-02-02 02:00:00  0.9321747
# 2018-02-02 03:00:00  0.6719425
# 2018-02-02 04:00:00 -0.5597391
# 2018-02-02 05:00:00 -0.9810128

> head(x1["2018-02-03"])
# [,1]
# 2018-02-03 00:00:00  2.3746424
# 2018-02-03 01:00:00  0.8536594
# 2018-02-03 02:00:00 -0.2467268
# 2018-02-03 03:00:00 -0.1316978
# 2018-02-03 04:00:00  0.3079848
# 2018-02-03 05:00:00  0.2445634

x2 <- x1
.index(x2) <- .index(x1) - 3600

> tail(x2["2018-02-01"])
# [,1]
# 2018-02-01 18:00:00 -0.1496041
# 2018-02-01 19:00:00 -0.5989614
# 2018-02-01 20:00:00 -0.9691905
# 2018-02-01 21:00:00 -0.2519618
# 2018-02-01 22:00:00 -1.6081656
# 2018-02-01 23:00:00 -0.3373271

x.d2 <- to.period(x2, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")

> x.d2
# [,1]
# 2018-01-31 23:00:00  0.12516594
# 2018-02-01 23:00:00 -0.33732710
# 2018-02-02 23:00:00  2.37464235
# 2018-02-03 23:00:00  0.51797747
# 2018-02-04 23:00:00  0.08955208
# 2018-02-05 22:00:00  0.33067734

x.d2 <- align.time(x.d2, n = 86400)

> x.d2
# [,1]
# 2018-02-01  0.12516594
# 2018-02-02 -0.33732710
# 2018-02-03  2.37464235
# 2018-02-04  0.51797747
# 2018-02-05  0.08955208
# 2018-02-06  0.33067734

想说服自己吗？尝试这样的事情:

x3 <- rbind(x1, xts(x = matrix(c(1,2), nrow = 2), order.by = as.POSIXct(c("2018-02-01 23:59:59.999", "2018-02-02 00:00:00"))))

x3["2018-02-01 23/2018-02-02 01"]
# [,1]
# 2018-02-01 23:00:00.000 -1.6081656
# 2018-02-01 23:59:59.999  1.0000000
# 2018-02-02 00:00:00.000 -0.3373271
# 2018-02-02 00:00:00.000  2.0000000
# 2018-02-02 01:00:00.000  0.8312698
x3.d <- to.period(x3, OHLC = FALSE, drop.date = FALSE, period = "days")


> x3.d <- align.time(x3.d, 86400)
> x3.d
[,1]
2018-02-02  1.00000000
2018-02-03 -0.09832625
2018-02-04 -0.65075506
2018-02-05 -0.09423664
2018-02-06  0.33067734

看到 00:00:00 的值 2 没有形成 2018-02-02 (00:00:00) 当天的最后一次观察，它从 2018-02-01 00:00 开始: 00 至 2018-02-01 23:59:59.9999。

当然，如果您希望每日时间戳是一天的开始，而不是一天的结束，这将是 2018-02-01 作为第一行的开始，在 x3 中。 d 上面，你可以将一天倒退。当您的数据不涉及周末日期时，对于大多数时区，您可以相对安全地执行此操作:

index(x3.d) = index(x3.d) - 86400

我相对安全地说，因为在时区中存在时移时会出现极端情况。例如小心夏令时。在实行夏令时的时区从周日到周六，简单地减去 -86400 可能会出现问题:

  #e.g. bad:  day light savings occurs on this weekend for US EST
  z <- xts(x = 9, order.by = as.POSIXct("2018-03-12", tz = "America/New_York"))
  > index(z) - 86400
  [1] "2018-03-10 23:00:00 EST"

即当您真正想要午夜时间戳 (00:00:00) 时，时间戳会关闭一小时。

你可以使用像这样更安全的方法来解决这个问题:

  library(lubridate)

  # right
  > index(z) - days(1)
  [1] "2018-03-11 EST"