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我正在构建一个包含一些指标的基本交易策略。我的问题是我希望它在多个股票上运行,而不必指定我要测试的每个股票。
目前我可以使用向量一次获取多个符号,如下所示
# Get Shares from Yahoo Finance
Stocks<- ASX_200_Companies_Copy$Code
getSymbols(Stocks, from = from, to = to, src = "yahoo", adjust = TRUE)
我可以在 Excel 文档中轻松生成包含股票代码列表的向量。所以这会为我生成 200 个单独的符号。在生成所有指标后,我将针对单个 Assets 创建如下测试策略
# Test the strategy
test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(BHP.AX))
Master_Strategy <- applySignals(strategy = strategy.st.Master, mktdata = test_Master)
在这种情况下,我一次只能测试一种 Assets 的策略,如果我想在大型数据集中发现趋势,这将不会有效。
将 Stocks 指定为 OHLC 的参数会产生以下错误
test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(Stocks))
Error in Cl(mktdata) : subscript out of bounds: no column name containing "Close"
我想简单地绑定(bind)一些生成的独立股票。然而,这也不起作用。
Stocks <- cbind(BHP.AX, CBA.AX)
test_Master <- applyIndicators(strategy.st.Master, mktdata = OHLC(Stocks))
Error in runSum(x, n) : ncol(x) > 1. runSum only supports univariate 'x'
即使我确实成功绑定(bind)了每个代码,我想该策略也会针对股票向量中的每个代码测试 OHLC 上的指标。
有没有办法同时测试多种 Assets 的量化策略?
如有任何想法/反馈,我们将不胜感激。
最佳答案
quantstrat
默认执行您的要求。
这是一个例子:
data(stratBBands) #load a test strategy, you'd use your own
symbols = c("XLF", "XLP", "XLE", "XLY", "XLV",
"XLI", "XLB", "XLK", "XLU")
getSymbols(symbols
, src='yahoo'
, index.class=c("POSIXt"
,"POSIXct")
, from='1999-01-01')
out<-try(applyStrategy(strategy=stratBBands
, portfolios='bbands'
, parameters=list(sd=2,n=60)) )
或者您可以查看 quantstrat
中包含的几乎所有示例,因为几乎所有示例都使用多个符号。
关于R-量子启动 : Testing Strategy on Multiple Equities,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/42023896/
所以我在这个游戏中创建了一个虚拟的“股权”系统,假设玩家 A 支付 50 美元购买值(value) 20 美元的属性(property)(购买 100%),然后玩家 B 出现并支付 10 美元(现在假
我正在构建一个包含一些指标的基本交易策略。我的问题是我希望它在多个股票上运行,而不必指定我要测试的每个股票。 目前我可以使用向量一次获取多个符号,如下所示 # Get Shares from Yah
我是一名优秀的程序员,十分优秀!