r - Quantstrat 能否用于为生产系统生成订单

Question

在使用 Quantstrat 成功回测策略后，有没有办法使用相同的信号/指标/规则代码来生成生产交易的订单？

这似乎可以通过使用订单簿来实现，但我还没有找到任何示例或演示来解释如何使用截至目前的数据为 future 生成订单。

如有任何关于如何实现此目的的指示或建议，我们将不胜感激。

Answer 1

这在理论上是可行的，但您为什么要这么做？ quantstrat 旨在使快速准确地测试想法变得更加容易。这是一个与生产交易截然不同的问题领域。简而言之，使用适合工作的工具。

如果你真的想走这条路，你需要:

1. 为您收到的每个新的相关市场数据更新您的 mktdata 对象，
2. 在必要的子集上运行applyIndi​​cators、applySignals 和applyRules，
3. 编写一个新的 ruleOrderProc(可能还有 ruleSignal)向您的经纪人发送订单。