r - 找到工作日之间的差异

Question

我在 [r] 数据框中有几年的数据(仅适用于工作日(无周末或节假日))，我想找出每个月第 2 个和第 5 个工作日的数据之间的差异。所以解决方案需要遍历列表，确定第2个和第5个工作日，获取数据和完整日期 对于相应的日期，然后找出差异。

数据如下:

1/19/1990  1.22

1/20/1990  1.25

1/23/1990  1.26   ## (Gap in date is weekend)

...

2/1/1990   1.34

2/2/1990   1.36

2/5/1990   1.22   ## (Gap in date is weekend)

我曾尝试使用 dateTime() 但它不会影响周末和假期。任何建议将不胜感激，谢谢。

Answer 1

基本Date type 适用于日历日，但不适用于工作日。您需要额外的逻辑来处理工作日。我知道有两个努力:

timeDate作为 rMetrics 一部分的包有许多日历

我的 RQuantLib包也可以通过依赖于 QuantLib 的逻辑来做到这一点。

这里只是来自 RQuantLib 的两个示例，还有许多相关的其他函数:

R>        from <- as.Date("2009-04-07")
R>        to <-as.Date("2009-04-14")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
NULL
R>        to <- as.Date("2009-10-7")
R>        getHolidayList("UnitedStates", from, to)
[1] "2009-05-25" "2009-07-03" "2009-09-07"
R>     

和

R>        from <- as.Date("2009-04-07")
R>        to<-as.Date("2009-04-14")
R>        businessDaysBetween("UnitedStates", from, to)
[1] 5
R>