r - 了解 quantmod 使用 getOptionChain 下载的代码

Question

在使用函数 getOptionChain 时，我很难理解 quantmod 的输出。

一个可重现的例子:

library(quantmod)
AAPL.2015 <- getOptionChain("AAPL", "2019/2021")

输出的截断部分:

....

另一方面，当前交易的期权如下:

首先，quantmod 返回的结果与当前情况之间存在差异。例如，执行价为 215 美元的看涨期权出现了 quantmod 输出的出价 7.95 和要价 8.10，而真实的当前条款是出价 4.45，要价 4.85。

更一般地说，我应该如何解释大写字母 C 之后的选项代码的最后一位数字？

Answer 1

第一部分:

期权链返回的数据来自yahoo。您的经纪人显示的内容与雅虎显示的内容之间存在时间延迟(15 分钟左右)。在 data delays from yahoo 上查看此页面.

第二部分:

option symbol rules the new way : 来自投资百科

Root Symbol + Expiration Year(yy) + Expiration Month(mm) + Expiration Day(dd) + Call/Put Indicator (C or P) + Strike Price Dollars + Strike Price Fraction of Dollars (which can include decimals)

请参阅上面链接的 investopedia 网站上的说明。