python - 如何在 python 中生成 IRF() 函数的实际结果？

Question

我无法生成 IRF 的实际基础值。查看简单 VAR 模型的代码。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
model = VAR(df_differenced.astype(float))
results = model.fit()
irf = results.irf(10)

我可以使用这段代码生成结果 IRF 图:

irf.plot(orth=False)

但是，我无法生成基础值。我想这样做以获得精确的数字。视觉解释 IRF 并不那么准确。使用 summary() 并没有为我提供这些信息。

我非常感谢您的帮助。提前致谢。

Answer 1

您需要使用 irfs 属性或 cum_effects(累积 irf)。 results.irf 返回 IRAnalysis object .文档低于应有的标准。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(np.random.standard_normal((300,3)))
model = VAR(df)
results = model.fit()
irf = results.irf(10)
print(irf.irfs)
print(irf.cum_effects)