python - 统计模型 ARIMA : how to get confidence/prediction interval?

Question

如何生成“较低”和“较高”的预测，而不仅仅是“yhat”？

import statsmodels
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

assert statsmodels.__version__ == '0.12.0'

arima = ARIMA(df['value'], order=order)
model = arima.fit()

现在我可以生成“yhat”预测

yhat = model.forecast(123)

并获得模型参数的置信区间(但不是预测):

model.conf_int()

但如何生成 yhat_lower和 yhat_upper预测？

Answer 1

一般来说，forecast和 predict方法只产生点预测，而 get_forecast和 get_prediction方法产生完整的结果，包括预测区间。
在您的示例中，您可以执行以下操作:

forecast = model.get_forecast(123)
yhat = forecast.predicted_mean
yhat_conf_int = forecast.conf_int(alpha=0.05)

如果您的数据是 Pandas 系列，则 yhat_conf_int将是一个包含两列的 DataFrame， lower <name>和 upper <name> ，其中 <name>是 Pandas 系列的名称。
如果您的数据是 numpy 数组(或 Python 列表)，则 yhat_conf_int将是 (n_forecasts, 2)数组，其中第一列是区间的下部，第二列是区间的上部。