r - R 中的累积和、移动平均数和 SQL "group by"等价物

Question

在 R 中创建移动平均线或滚动总和的最有效方法是什么？您如何与“分组依据”一起执行滚动功能？

Answer 1

虽然动物园很棒，但有时也有更简单的方法。如果您的数据表现良好，并且间隔均匀，则 embed() 函数可以有效地让您创建时间序列的多个滞后版本。如果您查看向量自回归的 VARS 包内部，您将看到包作者选择了这条路线。

例如，要计算 x 的 3 个周期滚动平均值，其中 x = (1 -> 20)^2:

> x <- (1:20)^2
> embed (x, 3)
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    9    4    1
 [2,]   16    9    4
 [3,]   25   16    9
 [4,]   36   25   16
 [5,]   49   36   25
 [6,]   64   49   36
 [7,]   81   64   49
 [8,]  100   81   64
 [9,]  121  100   81
[10,]  144  121  100
[11,]  169  144  121
[12,]  196  169  144
[13,]  225  196  169
[14,]  256  225  196
[15,]  289  256  225
[16,]  324  289  256
[17,]  361  324  289
[18,]  400  361  324
> apply (embed (x, 3), 1, mean)
 [1]   4.666667   9.666667  16.666667  25.666667  36.666667  49.666667
 [7]  64.666667  81.666667 100.666667 121.666667 144.666667 169.666667
[13] 196.666667 225.666667 256.666667 289.666667 324.666667 361.666667