r - 在 R 中没有 lm 对象的情况下计算 Newey-West 标准误差

Question

更新 - 我关闭了这个问题和 posted on crossvalidated.com .

我找到了一些关于使用 sandwich 的好信息。包和NeweyWest()函数来查找异方差自相关一致 (HAC) 标准误差。

但是NeweyWest()只需要lm对象。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

我经常得到与线性回归无关的返回向量，我想找到 HAC 标准误差。有任何想法吗？我应该自己写吗？谢谢!

Answer 1

有一点误会。我在考虑残差，但你问的是平均值的标准误差。这可以通过针对截距对向量进行建模来轻松获得，或者:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

对于标准偏差:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

对不起，误会了，我的错。