r - 如何从 R 中的 1 分钟刻度数据中提取特定的重复时间？

Question

例如，假设我想从格式如下的时间序列中提取每天 09:04:00 的价格:

DateTime            | Price
2011-04-09 09:01:00 | 100.00
2011-04-09 09:02:00 | 100.10
2011-04-09 09:03:00 | 100.13

(注意:实际数据中没有 |，我只是在此处包含它以说明 DateTime 是索引，Price 是核心数据，并且两者在 xts 对象中是不同的)

并将这些提取的值放入 xts 向量中……最有效的方法是什么？

此外，如果我有一个跨境价差的五年时间序列，其中 - 由于时差 - 价差在一年中的不同时间(例如冬季上午 9 点，夏季上午 10 点)开放，我如何才能获得 R考虑到这些时差，并将上午 9 点至 16:30 或上午 10 点至 16:30 识别为相同的“天”间隔。

换句话说，我想将日内 1m 刻度数据文件转换为每日 OHLC 数据。通常只会使用 xts 和 to.period 来执行此操作，但是 - 鉴于上述时差 - 给出奇数/奇怪的一天开始/结束时间

非常感谢任何建议!

Answer 1

您可以使用带有 xts 子集的“T”前缀来指定每天的时间间隔。您必须指定一个间隔；一次是行不通的。

set.seed(21)
x <- xts(cumprod(1+rnorm(2*60*24)/100),
  as.POSIXct("2011-04-09 09:01:00")+60*(1:(2*60*24)))
x["T09:01:59/T09:02:01"]
#                          [,1]
# 2011-04-09 09:02:00 0.9980737
# 2011-04-10 09:02:00 1.0778835