r - 如何为扩展卡尔曼滤波器估计 R 中的参数

Question

有谁知道如何为扩展的 KF 估计 R 中的参数？请教我，谢谢。我之前尝试过 KF，但对扩展 KF 不起作用？有现有的包吗？

具体来说，我的问题是:
Y(t) = F(X(t)) + w1，
X(t) = alpha + beta * X(t-1) + w2，

其中 F 是一个非线性函数，假设 w1 和 w2 是 iid，那么我们如何估计参数 alpha、beta 以及函数 F() 中的几个参数。

非常感谢。

Answer 1

R 取决于你的测量和你采取的方式，而不是物理模型。应该是对角线。

作为过滤器的一部分，您必须计算 创新 .看看创新(预期测量和实际测量的误差)。对于您的 R 矩阵，该错误顺序应该没问题。



另一种思考方式是 R 是(测量噪声)^2 的对角线。如果您正在处理相机并且经过良好校准，则误差不应超过 2 个像素。尝试给出从 1 到 3.6 的值。它应该是实验性的，但了解参数的含义也很重要。