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statistics - 数据微小变化的特征值更新

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 05:56:13 26 4
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我正在研究一个需要计算样本协方差矩阵的特征值的问题。

问题是随着时间的推移数据会发生变化(因此样本协方差矩阵)并且需要重新计算特征值。因为特征值的计算成本很高,所以我们想看看是否有任何方法可以更新现有的估计。 (假设数据变化很小)

最佳答案

这取决于您的数据如何变化。如果您对样本协方差矩阵进行了一级(或小等级)更新,例如,如果您观察到一个新的数据点,您应该查看论文 rank-one modification of the symmetric eigenproblem ,作者:J. Bunch、C. Nielsen 和 D. Sorensen。

如果您的更新范数很小但满秩,则没有已知的算法来更新特征分解(据我所知)。但是你可以近似解决新的特征问题:eigenvalue perturbation .

关于statistics - 数据微小变化的特征值更新,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/9491998/

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