python - 在 python 中构建一个简单的 BlackVarianceSurface

Question

我正在尝试构建一个 BlackVarianceSurface，以便我可以将插值结果与我的进行比较。我所做的是

todaydate = Date(1, January, 2010) 
maturity=[]
for i in range(24):
  maturity.append(Date(1, January, 2010)+Period(i, Months))

k = range(10, 90, 10)
vol = abs(random.randn(24, 8)).transpose().tolist()

volsurf = BlackVarianceSurface(todaydate, TARGET(), maturity, k, vol, Actual365Fixed())

我正在使用 numpy 矩阵。它是否包含在 quantlib Matrix 中？有什么我做错的吗

非常感谢

Answer 1

不幸的是，QuantLib 包装器不采用 numpy 矩阵。在将它们传递给类构造函数之前，您必须将它们转换为简单的列表列表。

我在尝试您的代码时遇到的另外几个问题:

你必须转置矩阵。外部列表的 len() 必须等于执行次数，内部列表的 len() 必须等于到期次数。

您使用的是比大多数到期日晚的今天日期(可能是上面的拼写错误，或者复制/粘贴出错了？)。无论如何，构造函数将引发异常，因此您必须以一种或另一种方式修复日期。另外，您可能想设置 Settings.instance().evaluationDate到你今天的约会。