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我正在用交易数据进行数据分析。我想使用 Pandas 来检查交易者活跃的时间。
特别是,我尝试提取每个交易者每天第一笔交易日期之间的分钟差异,并将其累积到每月
数据如下所示:
Timestamp (Datetime) | Buyer | Volume
--------------------------------------
2012-01-01 09:00:00 | John | 10
2012-01-01 10:00:00 | Mark | 10
2012-01-01 16:00:00 | Mark | 10
2012-01-01 11:00:00 | Kevin | 10
2012-02-01 10:00:00 | Mark | 10
2012-02-01 09:00:00 | John | 10
2012-02-01 17:00:00 | Mark | 10
Timestamp (Datetime) | Buyer | Volume
--------------------------------------
2012-01-01 09:00:00 | John | 10
2012-01-01 10:00:00 | Mark | 10
2012-01-01 11:00:00 | Kevin | 10
2012-01-02 10:00:00 | Mark | 10
2012-01-02 09:00:00 | John | 10
最佳答案
您的原始帧(重新采样的帧)
In [71]: df_orig
Out[71]:
buyer date volume
0 John 2012-01-01 09:00:00 10
1 Mark 2012-01-01 10:00:00 10
2 Kevin 2012-01-01 11:00:00 10
3 Mark 2012-01-02 10:00:00 10
4 John 2012-01-02 09:00:00 10
In [75]: df = df_orig.set_index('date',drop=False)
def f(frame):
frame.sort('date',inplace=True)
frame['start'] = frame.date.iloc[0]
return frame
In [74]: x = df.groupby(pd.TimeGrouper('1d')).apply(f)
In [86]: x['diff'] = (x.date-x.start).apply(lambda x: float(x.item().total_seconds())/60)
In [87]: x
Out[87]:
buyer date volume start diff
date
2012-01-01 2012-01-01 09:00:00 John 2012-01-01 09:00:00 10 2012-01-01 09:00:00 0
2012-01-01 10:00:00 Mark 2012-01-01 10:00:00 10 2012-01-01 09:00:00 60
2012-01-01 11:00:00 Kevin 2012-01-01 11:00:00 10 2012-01-01 09:00:00 120
2012-01-02 2012-01-02 09:00:00 John 2012-01-02 09:00:00 10 2012-01-02 09:00:00 0
2012-01-02 10:00:00 Mark 2012-01-02 10:00:00 10 2012-01-02 09:00:00 60
def f(frame):
frame.sort('date',inplace=True)
frame['start'] = frame.date.iloc[0]
frame['start_buyer'] = frame.buyer.iloc[0]
return frame
In [14]: x.groupby(['start_buyer']).sum()
Out[14]:
diff
start_buyer
John 240
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我是一名优秀的程序员,十分优秀!