r - 在 R 中计算每天的市场份额

Question

我目前正在处理具有以下 3 列的 data.table (myDT):

TRADE_DATE TRADER VOLUME
01-MAY-2013  T1  100
01-MAY-2013  T2  200
01-MAY-2013  T3  500
01-MAY-2013  T4  200
02-MAY-2013  T1  400
02-MAY-2013  T2  500
02-MAY-2013  T3  50
02-MAY-2013  T4  50

我想找到一种方法来计算每个交易者每天的股票交易量。目前我正在计算每天的总交易量，然后与上一个表格合并计算每个交易者每天的市场份额。有没有更直接的方法可以用 data.tables 做到这一点？

我附上了我的代码:

  daylyVolume<-myDT[,list(DAILY_VOLUME=sum(VOLUME)),by="TRADE_DATE"]
  myDT<-merge(myDT,daylyVolume,all=TRUE,by='TRADE_DATE')
  myDT$"SHARE_VOLUME"<-100*myDT$"VOLUME"/myDT$"DAILY_VOLUME"

结果如下:

TRADE_DATE TRADER VOLUME SHARE  DAYLY_VOLUME
01-MAY-2013  T1  100      10       1000
01-MAY-2013  T2  200      20       1000
01-MAY-2013  T3  500      50       1000
01-MAY-2013  T4  200      20       1000
02-MAY-2013  T1  400      40       1000
02-MAY-2013  T2  500      50       1000
02-MAY-2013  T3  50       5        1000
02-MAY-2013  T4  50       5        1000

Answer 1

一个简单的方法是这样做:

dt[,list(VOLUME,DAILY_VOLUME=sum(VOLUME),SHARE=VOLUME/sum(VOLUME)*100),by="TRADE_DATE"]

    TRADE_DATE VOLUME DAILY_VOLUME SHARE
1: 01-MAY-2013    100         1000    10
2: 01-MAY-2013    200         1000    20
3: 01-MAY-2013    500         1000    50
4: 01-MAY-2013    200         1000    20
5: 02-MAY-2013    400         1000    40
6: 02-MAY-2013    500         1000    50
7: 02-MAY-2013     50         1000     5
8: 02-MAY-2013     50         1000     5

如果您只想计算份额，更有效的方法是:

R> dt[,SHARE:=VOLUME/sum(VOLUME)*100,by="TRADE_DATE"]
R> dt

    TRADE_DATE TRADER VOLUME SHARE
1: 01-MAY-2013     T1    100    10
2: 01-MAY-2013     T2    200    20
3: 01-MAY-2013     T3    500    50
4: 01-MAY-2013     T4    200    20
5: 02-MAY-2013     T1    400    40
6: 02-MAY-2013     T2    500    50
7: 02-MAY-2013     T3     50     5
8: 02-MAY-2013     T4     50     5