r - dynlm和dlm是否具有相同的数学表达式？

Question

我目前正在使用动态线性回归(dynlm)进行分析。但是，我也确实找到了另一种称为动态线性模型(dlm)的模型。

我发现dlm在West和Harrison(1989)以及其他任何地方都有一个正式的数学表达式。但是，我在其他地方找不到有关dynlm的正式数学表达式。即使是正式的R程序文档，也口头解释说，它只是线性回归的扩展版本，允许附加功能，但没有明确的数学表达式。

我可以假设dynlm和dlm的官方数学表达式相同吗？如果不是，我是否可以知道R编程中dynlm的官方数学表达式？

Answer 1

从Furman university documentation:

The interface and internals of dynlm are very similar to lm, but currently dynlm offers two advantages over the direct use of lm: 1. extended formula processing, 2. preservation of time-series attributes.

为了指定要拟合的模型的公式，可以使用其他功能来简化动态模型的规范。一个示例是d(y)〜L(y，2)，其中d(x，k)是diff(x，lag = k)，L(x，k)是lag(x，lag = -k)，请注意符号上的差异。在两种情况下，k的默认值为1。

动态关系的规范只有在观测值具有潜在的顺序时才有意义。当前，lm仅对此类数据提供有限的支持，因此dynlm的主要目的是保留数据的时间序列属性。当前明确支持“ts”和“zoo”系列。在内部，如果原始因变量属于该类(并且不是由na.action创建的内部NA)，则数据将保留为“zoo”系列并强制返回到“ts”。