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在图表中模拟股票价格 80 美元超过 90 天的 50 个样本路径,建模为几何布朗运动,漂移参数为 0.1,波动率为 0.5。在图表中显示此过程在垂直轴上的价格选项和水平轴上的时间。求 90 天内期权价格至少上涨到 100 美元的概率。
library(sde)
mu<-0.1
sigma<-0.5
P0<-80 #initial price
T <-90/360 #time in years
nt=10000 #number of trajectories within each simulation
n=100 #time periods
dt<-T/n #length of time periods
t <- seq(0,T,by=dt)
X=matrix(rep(0,length(t)*nt),nrow = nt)
for(i in 1:nt) {
X[i,]=GBM(x=P0, r=mu, sigma=sigma, T=T, N=n)
}
ymax=max(X); ymin=min(X) #bounds for simulated prices
plot(t,X[1,],type="l", ylim=c(ymin,ymax), col=1, xlab="Time", ylab="Price Y(t)")
for(i in 2:nt){
lines(t,X[i,], type='l', ylim=c(ymin, ymax), col=i)
}
Prob<-sum(nt>=100)/nt
Prob
最佳答案
答案取决于您如何解释参数 t
、n
和 T
。
我做了一些假设:因为
T <- 90/360
我想,这意味着一年有 90 天(大约 360 天,这在金融领域很常见)。您对 t
n <- 100
dt <- T/n
t <- seq(0, T, by=dt)
给出模拟的时间步长,因此您的第 90 天简单地由 max(t) = 0.25 = T
和索引 101
给出, 的最后一个元素>t
.
X
包含随机过程的 50 条路径,由 X[i,]
索引,时间步长 j
由 X 给出[,j]
。因此,如果您想知道第 90 天 50 次模拟的值,只需查看 X[,101]
。
所以您想知道在第 90 天有多少条路径超过 100。只需按以下数计算即可
success <- sum(X[,101] >= 100)
如果您想计算一个经验概率,只需将它们除以您的路径数即可。因此
emp_prob <- success/nt
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