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是否有一种简单的方法可以拟合R中的多元回归,其中因变量根据Skellam distribution进行分布(两个泊松分布计数之间的差)?
就像是:
myskellam <- glm(A ~ B + C + D, data = mydata, family = "skellam")
lme4
或
glmmADMB
包。
最佳答案
答案不完整,但似乎不仅仅是评论。
混合效果似乎很难。您可以使用AD Model Builder或Template Model Builder来实现,它们都具有用于Laplace逼近的内置功能。对于固定效果,您可以使用类似
library("skellam")
library("bbmle")
dskellam(x, lambda1, lambda2)
重新参数化为本质上是位置(几何平均lambda =
gmlambda
=
sqrt(lambda1*lambda2)
)和形状(lambda的差异:
ldiff=sqrt(lambda1/lambda2)
(因此
lambda1=gmlambda*ldiff
,
lambda2=gmlambda/ldiff
)的形式。
dskellam2 <- function(x, gmlambda, ldiff, log=FALSE) {
dskellam(x,gmlambda*ldiff,gmlambda/ldiff,log=log)
}
mle2(A~dskellam2(gmlambda=exp(logmu),ldiff=exp(logs), data=mydata,
parameters=list(logmu~B+C+D),
start=list(logmu=0,logs=0)))
关于r - 如何拟合Skellam回归?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/32372062/
是否有一种简单的方法可以在 R 中拟合多元回归,其中因变量根据 Skellam distribution 分布? (两个泊松分布计数之间的差异)?比如: myskellam <- glm(A ~ B
我是一名优秀的程序员,十分优秀!