r - 时间序列和 MA 模型在 R 中看起来相同

Question

我正在使用 R 的预测包，并使用 ARIMA 函数创建了一个 MA(1) 模型。我绘制了时间序列本身($ma_model 的 x 变量)、模型本身($ma_model 的拟合变量)和残差(ma_model 的残差变量)。奇怪的是，时间序列看起来与模型相同，尽管没有负残差。这是我使用的代码:

library(forecast)
ma_model<-Arima(ts(generationData$Price[1:200]), order=c(0,1,0))
plot(ma_model$fitted, main = "Fitted")
plot(ma_model$x, main = "X")
plot(ma_model$residuals, main = "Residuals")

这是结果

基本上，模型不能等于实时序列，尤其是在有残差的情况下。谁能给我解释一下？我会很感激每一条评论。

更新:我尝试使用 order=c(0,0,20) 所以我有一个 MA(20) 或 AR(20) 模型(我不确定哪个参数代表MA 和 AR)。现在拟合曲线和原始时间序列看起来相当相等(但不完全相等)。这可能而且很常见吗？我将不胜感激任何进一步的评论。

对这个问题有什么意见吗？

Answer 1

我不确定你的输出，但从代码来看，你似乎只是采用了模型的差异，而不是 MA。

我认为构建 MA 模型应该是 order=c(0,0,1) 而不是 order=c(0,1,0)。