r - 使用R从XTS对象中获取当月第一个工作日的 yield

Question

如果我在解释此问题时遇到任何术语错误，我对R感到很陌生。

我在一组csv文件中有一组每日返回数据，这些数据已设法转换为xts对象。数据格式为:

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-01          0.0056          -0.0132       
2002-02-02          0.0373           0.0356       
2002-02-03         -0.0167          -0.0644      
2002-02-04         -0.0062          -0.0332      
2002-02-05         -0.0874          -0.1112 
...

我想创建一个脚本，该脚本将从索引中的值的范围中查找该月的第一个工作日，然后创建一个包含这些返回值的新xts对象。

例如，脚本运行后，我将得到一个xts对象，其格式为:

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-28          0.0011          -0.0112       
2002-03-31          0.0222           0.0224       
2002-04-30         -0.0333          -0.0223      
2002-05-30         -0.0011          -0.0012      
2002-06-30         -0.0888          -0.0967 
...

有谁可以帮助我吗？并尽可能说明脚本各部分的功能。

Answer 1

得益于基本R语言的强大功能，您可以在一行中完成此操作:

 library(xts)
 data(sample_matrix)
 x <- as.xts(sample_matrix)
 do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), first))

要解释每个步骤在做什么:

 # Split the xts object into a list with an element for each month.
 x1 <- split(x, "months")
 # Loop over the list (x1) and call the first() function on each element.
 # This returns a new list where each element only contains the first observation
 # from each respective element in x1.
 x2 <- lapply(x1, first)
 # Call rbind() with all the elements of x2 as arguments to rbind()
 # Same as rbind(x2[[1]], x2[[2]], ..., x2[[N]])
 x3 <- do.call(rbind, x2)