r - 在多列上使用 apply.rolling 函数

Question

在zoo 包中，在使用rollapply 函数时，我们得到一个逻辑选项'by.column = TRUE/FALSE'。如果 TRUE，FUN 将分别应用于每一列。

但是，在 PerformanceAnalytics 包的 apply.rolling 函数中我没有看到任何这样的选项。在尝试以下操作时:

require(PerformanceAnalytics)

data(managers)

apply.rolling(managers[,1:10,drop=FALSE], FUN="mean", width=36)

它只给我计算第一列。谁能告诉我如何对数据集中的所有列运行此计算。

Answer 1

仅仅使用rollapply()有什么问题吗？ apply.rolling() 只是它的包装器。

rollapply(managers, FUN = mean, width = 36, by.column = TRUE)