r - STL 中的错误，系列少于两个句点(错误？)

Question

我有 两年月度数据但是 STL() 似乎需要最少 两年零一个月 .

下面是两个简单的例子:

示例 1 - 返回

Error in stl(x, "periodic") : series is not periodic or has less than two periods

dat_24 <- cumsum(rnorm(24))
x_24 <- ts(dat_24, frequency = 12)
stl(x_24, "periodic")

示例 2 - 按预期返回预测

dat_25 <- cumsum(rnorm(25))
x_25 <- ts(dat_25, frequency = 12)
stl(x_25, "periodic")

我不应该能够得到频率 = 12 的只有 24 个数字的预测吗？

Answer 1

它适用于所有类型的周期性系列，无论是每周、每年还是任何其他时期。除了至少 之外，您还必须至少有 1 个额外的数据点。 2 整个周期。

这是每周系列的示例，您也会收到错误消息:

dat_Weekly <- cumsum(rnorm(104,0,5))
x_Weekly <- ts(dat_Weekly, frequency = 52, start = c(2013))
stl(x_Weekly, "periodic")

可以翻翻原论文: here

下面的解释可能不是最好的，但我想试一试。

假设您有一家冰淇淋公司正好 2 年的月度销售数据( 24 数据点)，您的目标是找出其中的季节性。

STL 要做的第一件事是使用 2 年或更长时间(24 或 36 或 48 个月)的数据，以计算季节性、趋势等。在这种情况下，我们正好有 24 个数据点。现在，STL 至少需要一个额外的数据点 开启 它可以预测季节性。
由于 STL 已经使用您的前 24 个数据点来学习每月的季节性，因此绝对需要下一个数据点来扩展之前的预测。

换句话说，前 24 个数据点用于检查季节性，而接下来的数据点( 大于 24 )将遵循先前计算的两年的季节性模式。对于 1 月的销售额，您可能会看到 STL 图中的下降。