python-3.x - 如何将 Pandas df 刻度数据重新采样为 5 分钟的 OHLC 数据

Question

我有一个带有刻度数据的 Pandas df 'instr_bar' 如下:

time
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:24     5.72
2016-07-29 16:07:58     5.72
2016-07-29 16:07:58     5.72
2016-07-29 16:09:49     5.70
2016-07-29 16:09:50     5.73
2016-07-29 16:11:14     5.73
2016-07-29 16:11:14     5.73
2016-07-29 16:14:53     5.77
2016-07-29 16:14:53     5.77
2016-07-29 16:17:27     5.75
2016-07-29 16:17:43     5.76
2016-07-29 16:17:43     5.76

我想把它变成 5 分钟的 OHLC。在许多情况下，索引不是唯一的。

然后我使用以下代码: instr_bar = instr_bar.resample('5Min').ohlc()
然后我得到以下df:

                     open   high    low  close
time                                           
2016-07-29 15:40:00   5.74   5.74   5.74   5.74
2016-07-29 15:45:00    NaN    NaN    NaN    NaN
2016-07-29 15:50:00   5.75   5.75   5.75   5.75
2016-07-29 15:55:00   5.75   5.75   5.72   5.72
2016-07-29 16:00:00   5.72   5.72   5.72   5.72
2016-07-29 16:05:00   5.72   5.73   5.70   5.73
2016-07-29 16:10:00   5.73   5.77   5.73   5.77
2016-07-29 16:15:00   5.75   5.76   5.72   5.72
2016-07-29 16:20:00    NaN    NaN    NaN    NaN
2016-07-29 16:25:00   5.72   5.72   5.72   5.72

Q1:如何用最后观察到的值回填 NaN？

Q2: 我现在在交易/开市 (09:00 - 16:30) 之外也有 NaN，我该如何摆脱它们？

Answer 1

试试 bfill() :

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().bfill()

或 ffill() :

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().ffill()

取决于你想实现什么

如果你想按时间过滤行，你可以使用 between_time()方法:

instr_bar.between_time('09:00', '16:30')

共:

instr_bar = instr_bar.resample('5T').ohlc().ffill().between_time('09:00', '16:30')