r - 任何可用于从特定日期的不均匀付款中计算 IRR 的包？

Question

是否有任何可用的 R 包具有某种形式的功能，可以根据特定日期的不均匀付款来计算一次性总付的 IRR。

例子:

df <- data.frame(date = c(as.Date("2010-1-24"), as.Date("2011-5-6"), as.Date("2012-3-24")), pmts=c(-2000,-1000,-800))
today <- as.Date("2012-7-25")
lumpsum <- 4580

我正在寻找一种简单的方法来计算今天收到的 4580 美元的返回率，以换取上面定义的付款时间表。

提前致谢，
--JT

Answer 1

正如评论中已经指出的那样，写一些简单的东西会更容易:

NPV<-function(paym,pdates,IRR){
   ptimes<-as.Date(pdates)-min(as.Date(pdates))
   ptimes<-as.numeric(ptimes,units="days")/365.25
   NPV<-sum(paym*(1+IRR)^{-ptimes})
   NPV
}

nlm(function(p){NPV(c(lumpsum,df$pmts),c(today,df$date),p)^2},p=0.1)

给出 11.26% 的内部 yield

编辑:

在对 lifecontingencies 进行快速侦察后如果你想使用它，包有一个现值函数。

library(lifecontingencies)
capitals<-c(lumpsum,df$pmts)
times<-c(today,df$date)
times<-as.Date(times)-min(as.Date(times))
times<-as.numeric(times,units="days")/365.25
presentValue(cashFlows=capitals, timeIds=times,interestRates=0.03)
nlm(function(p){presentValue(capitals,times,p)^2},p=0.1)