r - R 中的 scipy.linalg.cho_solve 对应物？

Question

我想知道 R 中是否存在与 scipy.linalg.cho_solve 对应的函数。该函数的作用是给定 A (A = LL') 和 b 的 cholesky 因子 L，它解决了原始问题，Ax = b . (不是 Lx = b)

(所以它不同于backsolve/forwardsolve)

谢谢，俊

Answer 1

我想不出有什么函数可以自动为您执行此操作，但是如果您有胆量因子 L，则可以通过重构分解 A=LL' 定义的 A 矩阵轻松地在一行中完成此操作:

 A=matrix(c(1,1,1,1,5,5,1,5,14),nrow=3)
 # Cholesky decomposition A = LL'
 L <- chol(A)

 # Make some b with known x
 x <- c(1,2,3)
 b <- A%*%x

 # Solve
 solve( t(L) %*% L, b)

编辑:请注意，在 R 中，Cholesky 因子的定义与 A = L'L 相关，这就是为什么您必须将转置放在求解中的第一个位置。

edit2 : 看了 Bates 的文章后，我意识到应该是:

> solve(crossprod(L),b)
     [,1]
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[2,]    2
[3,]    3