r - 从列表的所有 xts 对象的所有列中减去一个公共(public) xts 对象

Question

我有一个 list 。列表由 5 个 xts 对象组成。每个对象由 5 个 xts 系列组成。每个系列包含 183 个观察值。我想从所有这些系列中提取一个公共(public)系列。我要减去的系列名为 risk_free。我制作了最小的例子。最后一行代码产生错误。

library(zoo)
library(xts)
library(PerformanceAnalytics)
managers_1 <- managers[,1:2]
manager_2 <- managers[,3:4]
list_managers <- list(managers_1,manager_2)
risk_free <- managers[,1]
## subtracting risk_free from all columns of all xts objects
list_managers_rf <- lapply(list_managers,"-",risk_free)

Answer 1

在 xts 中，你不能只在所有列上减去一些东西，否则你会收到如下消息:

Error in `-.default`(X[[i]], ...) : non-conformable arrays

但是在 lapply 中使用 for 循环将使您到达那里:请注意，risk_free xts 的长度需要与列表中 xts 对象的长度相同(183 个观察值)。否则，您需要先合并，以便日期正确对齐，然后再减去。但假设您的数据正确对齐，下面的代码会从列表中每个 xts 对象的每一列中减去 risk_free 数据。

编辑:通过为要在 lapply 中使用的函数创建一个单独的函数，更改 lapply 以变得更具可读性。

# helper function for inside the lapply. Makes things a bit more readable.
fun_substract_from_xts <- function(x) {
  # loop over all columns to substract the risk_free rate from each column
  for(i in seq_along(colnames(x))) {
    x[, i] <- x[, i] - risk_free
    }
  return(x)
}

list_managers_rf <- lapply(list_managers, fun_substract_from_xts)


tail(manager_2)
HAM3    HAM4
2006-07-31 0.0102 -0.0120
2006-08-31 0.0253 -0.0183
2006-09-30 0.0072  0.0197
2006-10-31 0.0183  0.0518
2006-11-30 0.0269  0.0373
2006-12-31 0.0110  0.0206

tail(list_managers_rf[[2]])
HAM3    HAM4
2006-07-31  0.0246  0.0024
2006-08-31  0.0092 -0.0344
2006-09-30  0.0004  0.0129
2006-10-31 -0.0244  0.0091
2006-11-30  0.0152  0.0256
2006-12-31 -0.0005  0.0091