r - 最大回撤函数

Question

在 R 中，我看到有两个包具有 maxdrawdown 功能。

一个是 fTrading 另一个是 PerformanceAnalytics .

每一个都进行不同的计算。

fTrading 似乎假设值(value)是 Assets 的价格，因此回撤是估值。

这同样适用于 PerformanceAnalytics，只是它以百分比形式给出答案。

是否有一个带有 maxdrawdown 函数的包，它需要一个系列的盈亏数据并根据它给出回撤？

例如，如果您有以下数据

c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)

最大回撤为:

-4 + -2=-6.

Answer 1

编写自己的函数很容易:

drawdown <- function(pnl) {
   cum.pnl  <- c(0, cumsum(pnl))
   drawdown <- cum.pnl - cummax(cum.pnl)
   return(tail(drawdown, -1))
}

maxdrawdown <- function(pnl)min(drawdown(pnl))

(当然，如果您的约定是回撤应该是正数，您可以更改符号并将 min 替换为 max)

pnl <- c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)
drawdown(pnl)
# [1]  0  0  0 -4 -6 -5  0  0
maxdrawdown(pnl)
# [1] -6