r - 适合 ARIMA 模型

Question

我有一个动物园时间序列对象，vels :

2011-05-01 00:00:00 7.52
2011-05-01 00:10:00 7.69
2011-05-01 00:20:00 7.67
2011-05-01 00:30:00 7.52
2011-05-01 00:40:00 7.38
2011-05-01 00:50:00 7.56
2011-05-01 01:00:00 7.41
2011-05-01 01:10:00 7.11
2011-05-01 01:20:00 7.23
2011-05-01 01:30:00 7.31

我想安装 Arima 模型，但我不知道如何自动查找订单。

PS:我读过我必须使用 arima.sim但我认为您也必须在该功能中输入订单。

Answer 1

你不需要arima.sim() ，用于从指定的 ARIMA 模型进行模拟，而不是估计其中一个的参数。

见auto.arima()包中的函数 预测 . CRAN 上的包网页是 here .您将需要强制您的 "zoo"反对 "ts"通过 as.ts() 分类对象中提供的方法动物园包，因为这就是底层拟合函数 arima()预计会提供。

来自 ?auto.arima 的示例是:

> fit <- auto.arima(WWWusage)
> fit
Series: WWWusage 
ARIMA(1,1,1)                    

Coefficients:
         ar1     ma1
      0.6504  0.5256
s.e.  0.0842  0.0896

sigma^2 estimated as 9.793:  log likelihood=-254.15
AIC=514.3   AICc=514.55   BIC=522.08

与 fit现在包含所选订单。然后可以生成模型诊断，例如来自 tsdiag(fit) :



以及通过 plot(forecast(fit, h = 20)) 生成的接下来 20 个观测值的时间序列加上 n-ahead 预测: