r - 为什么使用 quantmod 时开盘价、高价、低价是错误的？

Question

我每周都使用这个代码，但是，当我今天尝试它时，我得到了错误的 OHL 和 SPY.Adjusted 结果，看看收盘价和成交量，它们似乎是正确的，所以出了什么问题？

rm(list = ls())
options(scipen=999)
require(quantmod)
spy<-getSymbols("SPY", src = 'yahoo', from = '2007-05-31',  auto.assign = T)
spy<-cbind(SPY)
dim(SPY)
head(SPY)

This the outcome from Yahoo:
Date            Open    High    Low     Close   Adj Close*  Volume
May 31, 2007    153.67  153.89  153.12  153.32  123.86  114,866,700
This is the outcome from the API( using quantmod):
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2007-05-31  190.217  190.489 189.536    153.32  114866700     123.8624

Answer 1

确认这是一个问题。雅虎一直提供拆分调整的开盘价、最高价、最低价和调整后收盘价，以及原始收盘价。 getSymbols使用调整后的收盘价来取消调整开盘价、最高价和最低价。

现在看来雅虎正在提供经过拆分和股息调整的调整后收盘价。开盘价、最高价和最低价仍然是拆分调整的，因此需要未调整，但不能再使用收盘价与调整后的收盘价比率。