ms-solver-foundation - Microsoft Solver Foundation 是否符合我的需求？

Question

我正在研究线性和非线性编程(优化)框架的选项。

要求是:

支持大约线性和非线性规划问题。 100-1000 个变量和最多约 1000 个约束(我认为这很简单)。非线性问题具有涉及多个变量的乘法或除法的约束——没有比这更复杂的了。

与 MS 环境(SQL Server、MS Access、.NET、Excel)很好地集成

很高兴能够支持临时问题定义(即某种脚本语言或支持在 Excel 前端定义和解决问题)

我会单独使用 Excel，但我还需要能够以编程方式(.NET 环境)与求解器交互以解决更大的问题。

对于编程访问，我打算为求解器开发一个抽象接口(interface)(这样我们可以在需要时更改求解器)。然后我偶然发现了已经有这个接口(interface)的 MS Solver Foundation ( http://code.msdn.microsoft.com/solverfoundation)。我想知道它是否符合我们的其他要求以及用户对它的看法。

Answer 1

好吧，事实证明 Microsoft Solver Foundation 不支持非线性编程。截至 2010 年 1 月，该团队的 official word对此，他们正在考虑，但不在他们的近期计划中。

所以我选择了AMPL作为建模语言界面和KNITRO用于求解器算法。 KNITRO 看起来不错，因为它显然将三种算法合二为一(Interior Point Method 的 2 个变体和 Active Set method 的 1 个变体)。另请参阅 KNITRO 的 Wikipedia 页面.

我在一个由美国国家科学基金会和美国能源部资助的优秀门户网站上试用了 AMPL 和 KNITRO 的评估版本后，我决定使用它们 Argonne National Laboratory调用NEOS . NEOS 提供了一个 Web 界面，用于使用 AMPL 或 GAMS 上传您的数学模型(对于某些求解器，还有一些其他求解器)，然后通过结果网页和电子邮件获取您的结果。据说有一个用于提交问题的电子邮件界面，但我没有成功地让它工作。

现在，这一切都要花钱。 KNITRO 和 AMPL 是商业产品。最终，该解决方案将花费大约 8000 美元。不便宜。如果您正在寻找免费的解决方案，我认为这些选项几乎仅限于求解器的 IPOPT(我也在 NEOS 上尝试过，发现它运行良好，但由于其他非技术原因我无法选择它)和放弃 AMPL 接口(interface)。您可以通过 IPOPT 的 API 设置您的问题。不过，与 Micrsoft Solver Foundation 的 API 不同，IPOPT 接口(interface)稍微复杂一些，而且最具挑战性的是，它要求调用应用程序实现计算模型非线性方程的一阶(也可能是二阶)导数的回调。建模语言接口(interface)(如 AMPL)会为您解决这个问题，因为它们能够从用其语言编写的所有方程计算符号导数。