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r - 测试 R 中多个系数的相等性

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-03 21:30:31 29 4
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我有以下模型:

y = b1_group1*X1 + b1_group2*X1 + b2_group1*X2 + b2_group2*X2 + ... +
b10_group1*X10 + b10_group2*X10

在 R 中很容易制作如下:
OLS <- lm(Y ~ t1:Group + t2:Group + t3:Group + t4:Group + t5:Group + t6:Group +
t7:Group + t8:Group + t9:Group + t10:Group,weights = weight, Alldata)

在 STATA 中,我现在可以进行以下测试:
test (b1_group1=b1_group2) (b2_group1=b2_group2) (b3_group1=b3_group2)
  • b1_group1 - b1_group2 = 0
  • b2_group1 - b2_group2 = 0
  • b3_group1 - b3_group2 = 0

  • 它通过 F 检验告诉我来自 X1、X2 和 X3 的系数组是否在组 1 和组 2 之间共同不同。

    有人可以告诉如何在R中做到这一点吗? 谢谢!

    最佳答案

    看这个例子:

    library(car)

    mod <- lm(mpg ~ disp + hp + drat*wt, mtcars)
    linearHypothesis(mod, c("disp = hp", "disp = drat", "disp = drat:wt" ))
    Linear hypothesis test

    Hypothesis:
    disp - hp = 0
    disp - drat = 0
    disp - drat:wt = 0

    Model 1: restricted model
    Model 2: mpg ~ disp + hp + drat * wt

    Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    1 29 211.80
    2 26 164.67 3 47.129 2.4804 0.08337 .
    ---
    Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

    ?linearHypothesis用于指定测试的其他各种方式。

    替代:

    以上向您展示了一种快速简便的方法来进行假设检验。对假设检验的代数有深入了解的用户可能会发现以下方法更方便,至少对于简单版本的检验是这样。假设我们想测试 cyl 上的系数是否存在和 carb是相同的。
    mod <- lm(mpg ~ disp + hp + cyl + carb, mtcars)

    以下测试是等效的:

    测试一:
    linearHypothesis(mod, c("cyl = carb" ))

    Linear hypothesis test
    Hypothesis:
    cyl - carb = 0
    Model 1: restricted model
    Model 2: mpg ~ disp + hp + cyl + carb
    Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    1 28 238.83
    2 27 238.71 1 0.12128 0.0137 0.9076

    测试二:
    rmod<- lm(mpg ~ disp + hp + I(cyl + carb), mtcars)
    anova(mod, rmod)

    Analysis of Variance Table
    Model 1: mpg ~ disp + hp + cyl + carb
    Model 2: mpg ~ disp + hp + I(cyl + carb)
    Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    1 27 238.71
    2 28 238.83 -1 -0.12128 0.0137 0.9076

    关于r - 测试 R 中多个系数的相等性,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/37591550/

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