R 使用时间字符串创建 XTS 对象

Question

我想创建一个 xts使用以下数据框的对象。我明白，因为这是因子的组合和数值的组合，所以不能在单个 xts 中。目的。我很高兴创建单独的对象，并按时间完成分组(可以暂时离开日期)。

date       extime   sym price size notional   ex          
1 2014-06-30 08:00:05.330 RRS.L  4895    2     9790 XLON 
2 2014-06-30 08:00:09.101 RRS.L  4893   23   112539 XLON 
3 2014-06-30 08:00:10.257 RRS.L  4893  119   582267 XLON 
4 2014-06-30 08:00:12.575 RRS.L  4892  128   626176 XLON

xts(testData$price, sapply(testData$extime, function(df) as.POSIXct((getNumericTim(df)   +0.1)/1000, origin = "2014-06-30"),simplify=FALSE))
    # Error in xts(testData$price, sapply(testData$extime, function(df) as.POSIXct((getNumericTime(df) +  : 
    # order.by requires an appropriate time-based object

getNumericTime
function (x){
options(digits.secs=3)
data <- strptime(x,format="%H:%M:%OS")
hr <- as.numeric(strftime(data,"%H"))
mins <- as.numeric(strftime(data,"%M"))
secs <- as.numeric(strftime(data,"%OS"))
(((hr*(60)+mins)*60)+secs)*1000 
}

我知道 sapply调用返回 POSIXct目的

sapply(testData$extime,function(df)as.POSIXct((getNumericTime(df)+0.1)/1000, origin = "2014-06-30"),simplify=FALSE)

[[1]]
[1] "2014-06-30 09:00:05.330 BST"

[[2]]
[1] "2014-06-30 09:00:09.101 BST"

[[3]]
[1] "2014-06-30 09:00:10.257 BST"

[[4]]
[1] "2014-06-30 09:00:12.575 BST"

我的 xts 有什么问题对象创建 ?

Answer 1

您可以创建您的 order.by像这样的向量:

time <- as.POSIXct(paste(df$date, df$extime), format = "%Y-%m-%d %H:%M:%OS")

然后，创建 xts目的:

library(xts)
xt <- xts(x = df$price, order.by = time)
xt
#                     [,1]
# 2014-06-30 08:00:05 4895
# 2014-06-30 08:00:09 4893
# 2014-06-30 08:00:10 4893
# 2014-06-30 08:00:12 4892

如果要查看小数秒:

options(digits.secs = 3)
xt
#                         [,1]
# 2014-06-30 08:00:05.329 4895
# 2014-06-30 08:00:09.101 4893
# 2014-06-30 08:00:10.256 4893
# 2014-06-30 08:00:12.575 4892