R - Plm 和 lm - 固定效果

Question

我有一个平衡的面板数据集 df，它基本上由三个变量 A、B 和 Y 组成，这些变量随着时间的推移为一堆唯一识别的区域而变化。我想运行一个回归，其中包括区域(以下等式中的区域)和时间(年)固定效应。如果我没记错的话，我可以通过不同的方式实现这一点:

lm(Y ~ A + B + factor(region) + factor(year), data = df)

或者

library(plm)
plm(Y ~ A + B, 
    data = df, index = c('region', 'year'), model = 'within',
    effect = 'twoways')

在第二个等式中，我指定了指数(地区和年份)、模型类型('within'，FE)和 FE 的性质('twoways'，这意味着我同时包括了地区和时间 FE)。

尽管我似乎在做正确的事情，但我得到了截然不同的结果。当我这样做时，问题消失了 不是 考虑时间固定效应 - 并使用参数 effect = 'individual'。
这里有什么交易？我错过了什么吗？是否有其他 R 包允许运行相同的分析？

Answer 1

也许发布您的数据示例将有助于回答这个问题。对于一些合成数据，我得到了相同的系数。您也可以使用 felm来自包裹lfe做同样的事情:

N <- 10000
df <- data.frame(a = rnorm(N), b = rnorm(N),
                 region = rep(1:100, each = 100), year = rep(1:100, 100))
df$y <- 2 * df$a - 1.5 * df$b + rnorm(N)


model.a <- lm(y ~ a + b + factor(year) + factor(region), data = df)
summary(model.a)
#  (Intercept)       -0.0522691  0.1422052   -0.368   0.7132    
#  a                  1.9982165  0.0101501  196.866   <2e-16 ***
#  b                 -1.4787359  0.0101666 -145.450   <2e-16 ***

library(plm)
pdf <- pdata.frame(df, index = c("region", "year"))

model.b <- plm(y ~ a + b, data = pdf, model = "within", effect = "twoways")
summary(model.b)

# Coefficients :
#    Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
# a  1.998217   0.010150  196.87 < 2.2e-16 ***
# b -1.478736   0.010167 -145.45 < 2.2e-16 ***

library(lfe)

model.c <- felm(y ~ a + b | factor(region) + factor(year), data = df)
summary(model.c)

# Coefficients:
#   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
# a  1.99822    0.01015   196.9   <2e-16 ***
# b -1.47874    0.01017  -145.4   <2e-16 ***