python-3.x - 如何在 zipline 中手动提供基准

Question

我想创建一个可重复的示例，其中手动提供交易系列和基准。这将使接近高空滑索的人们的生活变得异常轻松。事实上，考虑到最近 Yahoo!Finance API 的关闭，即使是带有 zipline 的介绍性示例也不再起作用，因为在幕后尝试从 Yahoo 导入 ^GSPC 基准测试时将返回 HTTP 错误。因此，现在官方教程中没有一个代码片段可以运行 AFAIK。

import pytz
from pandas_datareader import DataReader
from collections import OrderedDict
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
from zipline.api import order, record, symbol, set_benchmark
# Import data from yahoo
data = OrderedDict()
start_date = '01/01/2014'
end_date = '01/01/2017'
data['AAPL'] = DataReader('AAPL',
                          data_source='google',
                          start=start_date,
                          end=end_date)
data['SPY'] = DataReader('SPY',
                         data_source='google',
                         start=start_date,
                         end=end_date)
# panel.minor_axis is ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume'].
panel = pd.Panel(data)
panel.major_axis = panel.major_axis.tz_localize(pytz.utc)

def initialize(context):
    set_benchmark(data['SPY'])

def handle_data(context, data):
    order(data['AAPL'], 10)
    record(AAPL=data.current(data['AAPL'], 'Close'))

algo_obj = TradingAlgorithm(initialize=initialize,
                            handle_data=handle_data,
                            capital_base=100000)
perf_manual = algo_obj.run(panel)

返回: HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
问题 :如何使用 AAPL 作为交易 Assets 和 SPY 作为基准来制定策略？
约束 :必须像示例中那样手动提供 AAPL 和 SPY。

Answer 1

免责声明:我是 Zipline 的维护者。

您可以使用 csvdir bundle 以摄取 csv 文件(教程 here)，然后调用 set_benchmark()在您的 initialize()功能。我也在工作一个分支，它允许 zipline 算法在没有基准的情况下运行，因此即使您无法获得基准数据，您的算法也不应该崩溃。