optimization - SOCP : minimize sum of euclidean norms

Question

考虑到投资组合过去表现的侧面约束(就风险值(value)而言)，我需要优化投资组合。
我的问题的简化版本是

min t
s.t. t >= (w'H1w)^0.5 + (w'H2w)^0.5 = ||G1w||_2 + ||G2w||_2           (1)
          ...

其中 H1 和 H2 是协方差矩阵，w 是投资组合权重的向量。 G1 和 G2 使得 H = G'G。圆点表示我为简洁起见省略的其他约束。

根据 paper ，这是一个二阶锥问题。我试图在 Mosek 中这样做，但我不知道如何将 (1) 写成圆锥体。如果我必须最小化方差之和，任务会很容易，但不幸的是，我必须最小化标准偏差之和。

我如何用(旋转的)二次圆锥写(1)？

Answer 1

诀窍是将总和分成两项。你可以写例如

min t1+t2 s.t. t1 >= (w'H1w)^0.5 and t2 >= (w'H2w)^0.5 

并且每个约束都可以使用二次圆锥来表示。