r - 创建有效边界时的PortfolioAnalytics错误

Question

我正在尝试运行投资组合优化问题，除非我尝试创建高效的边界，否则一切都会顺利进行。

我试图弄乱所有函数参数，安装了文档推荐的所有软件包和插件。但是，即使我尝试在程序包的GitHub存储库中的有效前沿演示中运行代码，我也会收到相同的错误消息。我怀疑它是缺少的插件或建议的软件包安装中的错误。有人至少可以给我提示发生了什么吗？

我拥有的代码非常简单，但是我的主要结论是我没有任何问题，因为在运行位于https://github.com/R-Finance/PortfolioAnalytics/blob/master/demo/demo_efficient_frontier.R的代码时遇到相同的错误

我的代码：

base_pf <- portfolio.spec(colnames(monthly_returns_with_rf[,-selic_col]))

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'full_investment')

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'long_only')

moments <- set.portfolio.moments(monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio = base_pf, method = 'boudt', k = 3)

base_pf <- add.constraint(portfolio = base_pf, type = 'box', min = 0, max = 0.4)

base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'return', name = 'mean')

base_pf <- add.objective(portfolio = base_pf, type = 'risk', name = 'var')

ef_fr <- create.EfficientFrontier(R=monthly_returns_with_rf[,-selic_col], portfolio=base_pf, type="mean-StdDev", match.col = 'StdDev')

opt_base <- optimize.portfolio(monthly_returns_with_rf[,- selic_col], portfolio = base_pf, optimize_method = 'ROI')
print(opt_base)

我收到的错误消息是：

Error in maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, : paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin,  .... is not TRUE
Traceback:

1. create.EfficientFrontier(R = monthly_returns_with_rf[, -selic_col], 
 .     portfolio = base_pf, type = "mean-StdDev", match.col = "StdDev")
2. meanvar.efficient.frontier(portfolio = portfolio, R = R, n.portfolios = n.portfolios, 
 .     risk_aversion = risk_aversion, ... = ...)
3. optimize.portfolio(R = R, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI", 
 .     ... = ...)
4. maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, 
 .     target = target, solver = solver, control = control)
5. stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || 
requireNamespace(plugin, 
 .     quietly = TRUE))

任何帮助将非常感激！
谢谢！

Answer 1

我们可以追溯该错误以查找引起该错误的原因。从错误消息中，导致此错误的函数是maxret_opt()函数。您可以从步骤中看到，这是optimize.portfolio()调用的函数，同样，optimize.portfolio()由meanvar.efficient.frontier()调用，本身由create.EfficientFrontier()调用，而maxret_opt()则来自脚本。

现在到错误。查看solver函数的源代码，我发现以下内容：

function (R, moments, constraints, target, solver = "glpk", 
  control = NULL) 
{
  stopifnot("package:ROI" %in% search() || requireNamespace("ROI", 
    quietly = TRUE))
  plugin <- paste0("ROI.plugin.", solver)
  stopifnot(paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, 
    quietly = TRUE))

plugin参数作为“ glpk”传递。通过将字符串“ ROI.plugin”串联起来，对象 solver将另存为字符串。和“ glpk”（保存在 search()中）。 stopifnot()函数以“ package：PerformanceAnalytics”的形式返回附加的软件包。这就是为什么在 search()调用中，“ package：”与插件中的字符串连接在一起的原因，该字符串给出了字符串“ package：ROI.plugin.glpk”。然后检查此字符串是否在 || requireNamespace(plugin, quietly = TRUE))返回的字符串中，它还会尝试将软件包附加到 ROI.plugin.glpk。如果该字符串不在附加的软件包中，则使用该字符串附加该软件包。如果这两个都失败，则该功能将停止。

因此，您需要安装 ROI.plugin.quadprog软件包。您还应该安装 。我同时安装了这两个示例，有效的前沿示例为我工作。这是一个漫长的回答，但是希望您以后可以使用上述逻辑学习如何调试错误。