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仍然是 Python 和编码的新手,这次冒险只有大约 6 周。我开始了一个金融项目,试图弄清楚投资组合的现金比例应该是多少,以及应该根据当前的市场表现投资多少。不知道这项研究是否有任何相关性,但它有助于坚持每一步并学习新事物。
对于任何感兴趣的人,这是 google collab Jupiter notebook
https://github.com/Jakub-MFP/My_FIRE_Project/blob/master/portfolio_management/cashposition_backtest.ipynb
在第 4 步中,我正在尝试运行某种组合模拟。我一直在阅读 https://docs.python.org/3/library/itertools.html但这对我需要从哪里开始有点不知所措。只是寻找一些关于我应该研究的术语或内容的指导,以解决这个特定问题。
此外,查看并看到称为 tpot 的东西对组合数学有好处?
组合题
目前,在第 3 步中,我为市场上的各种下跌做了一个预定义的循环。它看起来像这样
if (current_market_status == 0): # all time high record
current_cash_required_equity = 0.3
elif (current_market_status < -0.05): #less than 5%
current_cash_required_equity = 0.25
elif (current_market_status < -0.10): #less than 10%
current_cash_required_equity = 0.20
elif (current_market_status < -0.15): #less than 15%
current_cash_required_equity = 0.15
elif (current_market_status < -0.20): #less than 20%
current_cash_required_equity = 0.10
elif (current_market_status < -0.25): #less than 25%
current_cash_required_equity = 0.05
elif (current_market_status < -0.30): #less than 30%
current_cash_required_equity = 0
现在我想做的是尝试
0.50 and -0.50
之间的市场状态的每种组合。增加
0.01
.为每个市场状态尝试
0.50 and 0
之间的现金头寸.
5 elif
设置?或者有没有办法做更组合的方式?
options_market_status = [0.50,0.49,0.48,0.47,0.46,0.45,0.44,0.43,0.42,0.41,
0.40,0.39,0.38,0.37,0.36,0.35,0.34,0.33,0.32,0.31,
0.30,0.29,0.28,0.27,0.26,0.25,0.24,0.23,0.22,0.21,
0.20,0.19,0.18,0.17,0.16,0.15,0.14,0.13,0.12,0.11,
0.10,0.09,0.08,0.07,0.06,0.05,0.04,0.03,0.02,0.01,0,
-0.50,-0.49,-0.48,-0.47,-0.46,-0.45,-0.44,-0.43,-0.42,-0.41,
-0.40,-0.39,-0.38,-0.37,-0.36,-0.35,-0.34,-0.33,-0.32,-0.31,
-0.30,-0.29,-0.28,-0.27,-0.26,-0.25,-0.24,-0.23,-0.22,-0.21,
-0.20,-0.19,-0.18,-0.17,-0.16,-0.15,-0.14,-0.13,-0.12,-0.11,
-0.10,-0.09,-0.08,-0.07,-0.06,-0.05,-0.04,-0.03,-0.02,-0.01
]
options_cash_req = [0.50,0.49,0.48,0.47,0.46,0.45,0.44,0.43,0.42,0.41,
0.40,0.39,0.38,0.37,0.36,0.35,0.34,0.33,0.32,0.31,
0.30,0.29,0.28,0.27,0.26,0.25,0.24,0.23,0.22,0.21,
0.20,0.19,0.18,0.17,0.16,0.15,0.14,0.13,0.12,0.11,
0.10,0.09,0.08,0.07,0.06,0.05,0.04,0.03,0.02,0.01,0
]
所以组合数学的规则是这样的
最佳答案
我不明白这个问题,我想你假设熟悉这里的一些概念。如果你能更简单、更简短地表达你的问题,它会帮助我帮助你。再说一次,这可能只是我的无能为力。
我会尽量给你我的 2 美分,根据你我从帖子中了解到的。
首先,我想指出您初始化列表的方式不是最佳的。 Numpy 有两个非常重要的功能:
np.arange(0.5, -0.02, -0.01)
.
options_market_status
和
options_cash_req
,这样来自
options_market_status
的元素大于或等于
options_cash_req
选项,对吗?
a
,并希望在嵌套循环中对其进行迭代,一种解决方案可以是:
a = np.arange(0.5, -0.01, -0.01)
for i in range(len(a)):
first_element = round(a[i], 2) # this is the 1st element, rounded to 2 digit
for j in range(i, len(a)):
second_element = round(a[j], 2) # same with 2nd element
print(first_element, second_element) # you can replace this with your function
我希望我正确理解了你的问题,还没有解释你已经知道的事情。
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我是一名优秀的程序员,十分优秀!