r - CVXR 使用 Mosek 解决二次最小化问题

Question

我正在尝试使用 R 包 CVXR 解决具有线性约束的二次优化问题。尽管默认求解器能够求解优化，但 Mosek 求解器不能。我希望使用 Mosek 的原因是因为我需要解决一个具有超过 250 个约束的更大问题，而默认求解器给出了一个不准确的解决方案，因此我希望使用 Mosek 解决更大的问题。这是一个简单的例子，Mosek 没有工作:

suppressMessages(suppressWarnings(library(CVXR)))

问题数据

set.seed(10)
n <- 10
SAMPLES <- 100
mu <- matrix(abs(rnorm(n)), nrow = n)
Sigma <- matrix(rnorm(n^2), nrow = n, ncol = n)
Sigma <- t(Sigma) %*% Sigma

表格问题

w <- Variable(n)
ret <- t(mu) %*% w
risk <- quad_form(w, Sigma)
constraints <- list(w >= 0, sum(w) == 1,ret==mean(mu))

风险规避参数

prob <- Problem(Minimize(risk), constraints)
result <- solve(prob,solver='MOSEK')

它给出了以下错误。

 Error in py_call_impl(callable, dots$args, dots$keywords) : 
  TypeError: 'int' object is not iterable 
10.stop(structure(list(message = "TypeError: 'int' object is not iterable", 
    call = py_call_impl(callable, dots$args, dots$keywords), 
    cppstack = structure(list(file = "", line = -1L, stack = c("1   reticulate.so                       0x000000010d278f9b _ZN4Rcpp9exceptionC2EPKcb + 219", 
    "2   reticulate.so                       0x000000010d27fa35 _ZN4Rcpp4stopERKNSt3__112basic_stringIcNS0_11char_traitsIcEENS0_9allocatorIcEEEE + 53",  ... 
9.mosek_intf at mosekglue.py#51
8.get_mosekglue()$mosek_intf(reticulate::r_to_py(A), b, reticulate::r_to_py(G), 
    h, c, dims, offset, reticulate::dict(solver_opts), verbose) 
7.Solver.solve(solver, objective, constraints, object@.cached_data, 
    warm_start, verbose, ...) 
6.Solver.solve(solver, objective, constraints, object@.cached_data, 
    warm_start, verbose, ...) 
5.CVXR::psolve(a, b, ...) 
4.CVXR::psolve(a, b, ...) 
3.solve.Problem(prob, solver = "MOSEK") 
2.solve(prob, solver = "MOSEK") 
1.solve(prob, solver = "MOSEK")

有人知道如何解决，可能是重新表达问题？

我的 session 信息如下:

R version 3.5.2 (2018-12-20)
Platform: x86_64-apple-darwin15.6.0 (64-bit)
Running under: macOS Mojave 10.14.1

Matrix products: default
BLAS: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.5/Resources/lib/libRlapack.dylib

locale:
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] reticulate_1.10  Matrix_1.2-15    CVXR_0.99-2      e1071_1.7-0.1    rstudioapi_0.9.0
[6] openxlsx_4.1.0  

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] Rcpp_1.0.0        lattice_0.20-38   class_7.3-14      gmp_0.5-13.2      R.methodsS3_1.7.1
 [6] grid_3.5.2        R6_2.3.0          jsonlite_1.6      zip_1.0.0         Rmpfr_0.7-2      
[11] R.oo_1.22.0       R.utils_2.7.0     tools_3.5.2       bit64_0.9-7       bit_1.1-14       
[16] compiler_3.5.2    scs_1.1-1         ECOSolveR_0.4    

谢谢

Answer 1

Python 错误

TypeError: 'int' object is not iterable'

显示在 mosekglue.py 中对 mosek_intf 的调用期望一个列表迭代(某处未指定)，但收到一个标量。这可能是由于以下事实引起的——因为在 R 中一切都是列表——网状处理单元素和多元素列表的方式不同(参见其 type conversions)。

仅阅读了源代码，我最好的猜测是它是 mosekglue.py (line 102)这失败了，因为你的问题只有一个二阶锥(具体来说，我相信网状发送 dims=dict(q: n) 而不是 dims=dict(q: [n]))。

您的选择是向 GitHub 上的 CVXR 项目提交错误报告并等待，和/或努力确认我的怀疑(甚至可能提出修复并将其贡献给项目)，和/或使用 dummy 修改您的问题 Material ，直到它滑过界面。