finance - OrderBook数据库设计

Question

OrderBook充满了买卖订单。更新，新订单可能会执行交易。

我似乎找不到任何实现的示例。

我们可以为每个订单指定一个ID，并一一检查执行订单。但是我们想要可以扩展到数千个有效订单的产品。

我们可以对价格进行排序以获得要执行的订单(因为它们重叠)。但是我们必须小心，并且只能按收到订单的顺序执行:)

有什么想法吗？

Answer 1

我们必须小心并仅按收到订单的顺序执行

市场数据通常以时间序列的方式建模，因此它自然是由时间戳来排序的，该时间戳目前可达到皮秒的精度。

根据您所依赖的技术，如果您不介意付款，我会选择 OneTick，这是一个时间序列数据库，它已经具有内置的订单书，该书具有书的深度/价格水平，CEP和许多其他功能更多的。

如果您想自己构建它(或依靠免费产品)，请查看 OpenTSDB，它是一个开放源代码，具有LGPLv3 +许可证的时间序列数据库。它当然比OneTick慢，但是由于您只需要成千上万个(OneTick可以处理数十亿个)，这取决于您的速度要求，因此它可能会起作用。

至于OrderBook数据模型，则取决于您要使用书的确切方式:您是否关心多个价格水平？这本书的顶部？您是否需要将出价/要价与实际订单等相匹配？

但是，您可以从设计一个记录OrderBook事件的模式开始，例如:

该示例来自 LMAX Protocol Reference Guide