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r - 如何在R中生成多元正态数据?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-03 15:31:35 24 4
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我正在完成一项任务,其中我必须从二元正态生成一个样本 X = (X1, X2),其中每个边际是 N(0,1),X1 和 X2 之间的相关性是 0.5。

我认为解决这个问题的方法是使用 mvrnorm 函数,但我不太确定在那之后如何进行。有什么建议吗?提前致谢!

最佳答案

确实,mvrnorm MASS 包中的函数可能是您最好的选择。此函数可以从多元正态分布生成伪随机数据。

检查此函数的帮助页面 ( ??mvrnorm ) 显示您需要根据给定参数模拟数据的三个关键参数,即:

  • n - 所需的样本数(整数);
  • mu - 给出变量均值的向量 - 在这里,您的分布是标准正态分布,因此它将是一个零向量;和
  • Sigma - 一个正定对称矩阵,指定变量的协方差矩阵 - 即,在你的情况下,一个矩阵的对角线上的方差和 0.5 的非对角线上的协方差。

  • 看看这个帮助页面中的例子,它应该可以帮助你把这些想法放在一起!

    关于r - 如何在R中生成多元正态数据?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/59997925/

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