cuda - GPGPU 上的金融应用

Question

我想知道使用 GPGPU 可以实现什么样的金融应用程序。我知道使用 CUDA 在 GPGPU 上使用蒙特卡罗模拟进行期权定价/股票价格估计。有人可以列举在金融领域的任何应用程序中使用 GPGPU 的各种可能性，

Answer 1

有许多金融应用程序可以在各个领域的 GPU 上运行，包括定价和风险。有一些来自 NVIDIA 的 Computational Finance 的链接页。

诚然，蒙特卡洛是许多人最明显的起点。 Monte Carlo 是一类非常广泛的应用程序，其中许多都适用于 GPU。许多基于格的问题也可以在 GPU 上运行。显式有限差分方法运行良好且易于实现，NVIDIA 站点上以及 SDK 中有许多示例，它也被大量用于石油和天然气代码中，因此有大量 Material 。根据问题的确切性质，隐式有限差分方法也可以很好地工作，Mike Giles 在他的 site 上有一个 3D ADI 求解器。其中还有其他有用的金融内容。

GPU 也适用于线性代数类型的问题，尤其是在您可以将数据留在 GPU 上以进行合理工作的情况下。 NVIDIA 为 cuBLAS 提供 CUDA 工具包，您可以获得 cuLAPACK也。