r - 从 lfe 包中预测 felm 的方法

Question

有没有人有一个很好的干净的方式来获得predict felm 的行为楷模？

library(lfe)
model1 <- lm(data = iris, Sepal.Length ~ Sepal.Width + Species)
predict(model1, newdata = data.frame(Sepal.Width = 3, Species = "virginica"))
# Works

model2 <- felm(data = iris, Sepal.Length ~ Sepal.Width | Species)
predict(model2, newdata = data.frame(Sepal.Width = 3, Species = "virginica"))
# Does not work

Answer 1

更新 (2020-04-02): answer来自 Grant下面使用新包fixest提供了更简洁的解决方案。

作为解决方法，您可以结合使用 felm , getfe , 和 demeanlist如下:

library(lfe)

lm.model <- lm(data=demeanlist(iris[, 1:2], list(iris$Species)), Sepal.Length ~ Sepal.Width)
fe <- getfe(felm(data = iris, Sepal.Length ~ Sepal.Width | Species))
predict(lm.model, newdata = data.frame(Sepal.Width = 3)) + fe$effect[fe$idx=="virginica"]

这个想法是你使用 demeanlist将变量居中，然后 lm估计 Sepal.Width 上的系数使用居中的变量，给你一个 lm您可以运行的对象 predict .然后运行 ​​ felm + getfe获得固定效应的条件均值，并将其添加到 predict 的输出中.