mql5 - 如何像 Pine 脚本一样计算 ATR

Question

我需要以与 Pine Script(交易 View 代码)中相同的方式计算 ATR。我说的是股票或外汇技术分析中的平均真实波动幅度指标。在 Pine Script 的文档中说是这样计算的:

plot(rma(close, 15))

// same on pine, but much less efficient
pine_rma(x, y) =>
    alpha = y
    sum = 0.0
    sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
plot(pine_rma(close, 15))
RETURNS
Exponential moving average of x with alpha = 1 / y.

我尝试了与 MQL5 文档中相同的方法，但策略的结果完全不相似，ATR 出了问题。计算真实范围很简单，我知道问题在于如何计算 RMA(滚动移动平均线？)。它表示按照原始 RSI 指标进行计算。有人可以更好地解释如何计算 Pine 脚本中的 ATR，希望能举个例子。目前我使用 EMA 与 alpha= 1/ATR_Period ，如文档中所示，但似乎不一样。下面是新ATR的代码，基本上和MT5中默认的一样，我只改变了最后一部分，即计算的地方。谢谢您的帮助!

//--- the main loop of calculations
   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      ExtTRBuffer[i]=MathMax(high[i],close[i-1])-MathMin(low[i],close[i-1]);
      ExtATRBuffer[i]=(ExtTRBuffer[i] - ExtATRBuffer[i-1]) * (1 / ATR_Period) +ExtATRBuffer[i-1] ; // Here I calculated the EMA of the True Range
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Answer 1

在 Pine 版本 4 上，您可以使用:

//@version=4
myAtr = atr(14)

https://www.tradingview.com/pine-script-reference/#fun_atr