bloomberg - 任何使用彭博逐笔数据的开源回测引擎？

Question

我要对指数 future 进行回测。我已经完成了 1 分钟 OHLC 数据的测试，结果是可以的。此外，我想选择从 Bloomberg 下载的逐笔数据。

我浏览了互联网，发现有几个交易平台可以提供此功能，但彭博社不在数据源提供商列表中。所以我认为这些不适合我的情况。

我想知道是否有任何可以嵌入的开源引擎来完成测试？

Answer 1

我建议您从 R 开始，然后查看 quantmod、TTR 和 quantstrat 包以命名一些。 R 在 Rbbg 包中还有一个简单的 API 调用函数。

如果您愿意投入工作，R 允许进行广泛的回溯测试。

还有一点需要注意。 Bloomberg 不通过 API 提供非常多的 tickdata。你可能会得到 60d。除了少数高度特化的案异常(exception)，这些数据不足以进行稳健的统计回溯测试。