R 中 xts 的回归

Question

是否有一个实用程序可以使用以下类型的 xts 对象运行回归:

lm(y ~ lab(x, 1) + lag(x, 2) + lag(x,3), data=as.data.frame(coredata(my_xts)))

其中 my_xts 是一个 xts 对象，其中包含 x 和 y。问题的关键是有没有一种方法可以避免进行一堆滞后并合并以获得具有所有滞后的 data.frame ？我认为 dyn 包适用于 zoo 对象，因此我希望它能以与 xts 相同的方式工作，但尽管可能有一些更新.

Answer 1

dyn 和 dynlm 包可以对 Zoo 对象执行此操作。对于 dyn，只需编写 dyn$lm 而不是 lm 并传递给它一个 Zoo 对象而不是数据帧。

请注意，xts 中的 lag 与通常的 R 约定相反，因此如果 x 属于 xts 类，那么如果 x 属于 Zoo 或 ts 类，则 lag(x, 1) 与 lag(x, -1) 相同。

> library(xts)
> library(dyn)
> x <- xts(anscombe[c("y1", "x1")], as.Date(1:11)) # test data
> dyn$lm(y1 ~ lag(x1, -(1:3)), as.zoo(x))

Call:
lm(formula = dyn(y1 ~ lag(x1, -(1:3))), data = as.zoo(x))

Coefficients:
     (Intercept)  lag(x1, -(1:3))1  lag(x1, -(1:3))2  lag(x1, -(1:3))3  
         3.80530           0.04995          -0.12042           0.46631