r - 获取 Symbols quantmod OHLC 货币数据

Question

我正在尝试检索货币对的 OHLC 价格数据。正如您在下面看到的，我已经设法获得了指定时间段内的收盘价。理想情况下，我也想要开盘价、最高价和最低价。从那里我的目标是分析数据以创建一个外汇交易系统。

这是我迄今为止的工作:

> getSymbols("GBP/USD",src="oanda", from="2014-05-30", to= "2014-06-14")  
[1] "GBPUSD"  
Warning message:  
In download.file(paste(oanda.URL, from.date, to.date, "exch=", currency.pair[1],  :  
  downloaded length 18395 != reported length 200  
> last(GBPUSD,4)    
               GBP.USD  
2014-06-11  1.6787  
2014-06-12  1.6773  
2014-06-13  1.6820  
2014-06-14  1.6959  

Answer 1

雅虎提供 OHLC 格式的免费每日货币数据，至少适用于转换为美元的货币，可通过 quantmod 访问:

library(quantmod)
getSymbols("GBP=X",src="yahoo",from="2005-01-01")
getSymbols("AUD=X",src="yahoo",from="2005-01-01")
getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2005-01-01")
# `EUR=X` (which is USD/EUR) is the number of Euros per 1 USD.

tail(`EUR=X`)
# EUR=X.Open EUR=X.High EUR=X.Low EUR=X.Close EUR=X.Volume EUR=X.Adjusted
# 2016-08-05    0.89811   0.905050  0.895940     0.89809            0        0.89809
# 2016-08-08    0.90190   0.903040  0.900414     0.90175            0        0.90175
# 2016-08-09    0.90197   0.903179  0.899119     0.90223            0        0.90223
# 2016-08-10    0.89943   0.899430  0.892857     0.89962            0        0.89962
# 2016-08-11    0.89397   0.897827  0.893580     0.89394            0        0.89394
# 2016-08-12    0.89775   0.898260  0.891266     0.89774            0        0.89774

请注意，由于外汇是场外交易市场，大多数数据提供商无法提供交易量。这个问题的答案可能对您也有用:yahoo API discussion

尽管如此，在使用雅虎每日外汇数据时，请注意此处讨论的注意事项。 Exact time stamp on quantmod currency (FX) data