r - rollapply() 是否允许调用函数的结果数组？

Question

# Loading packages

require(forecast)
require(quantmod)

# Loading OHLC xts object

getSymbols('SPY', from = '1950-01-01')

# Selecting weekly Close prices

x <- Cl(to.weekly(SPY))

# ARIMA(p,d,q) estimation and forecasting function

a.ari.fun <- function(x) {

  a.ari <- auto.arima(x = x, d = 1, max.p = 50, max.q = 50, max.P = 50,
                      max.Q = 50, ic = 'aic', approximation = TRUE)
  fore <- forecast.Arima(object = a.ari, h = 4, level = c(.9))
  supp <- tail(fore$lower, 1)
  rest <- tail(fore$upper, 1)
  return(c(supp, rest))

}

# Roll apply ARIMA(p,d,q) in rolling window

rollapplyr(data = tail(x, 800), width = 750, FUN = a.ari.fun)

此代码返回一个错误，因为

return(c(supp, rest))

在我编写的a.ari.fun()函数的末尾；我确信这一点，因为如果 a.ari.fun() 返回只是

return(rest)

效果很好。

我必须如何安排a.ari.fun()才能获得适合rollapplyr()的对象？

Answer 1

看起来使用 by.column=FALSE 会满足您的请求。

tail(rollapplyr(data = as.zoo(x), width = 750, FUN = a.ari.fun, by.column=FALSE))

2012-07-13 126.0730 145.8036
2012-07-20 126.1342 145.8616
2012-07-27 128.9303 148.6576
2012-08-03 129.7640 149.4975
2012-08-10 130.5752 150.2954
2012-08-17 132.3789 152.0963

如果您加载了 PerformanceAnalytics，将调度 rollapply.xts 而不是 rollapply.zoo。我首先将对象转换为 zoo，以确保调用正确的 rollapply。

编辑:

感谢 @JoshuaUlrich 的一些补丁，现在可以与 rollapply.xts 一起使用，因此您不必转换为 zoo。此外，rollapply.xts 现在已注册在 xts 包中，而不是 PerformanceAnalytics 中，因此无论是否<已加载strong>PerformanceAnalytics。您需要正在开发的 xts 版本 - Rev. 765 或更高版本 - 位于 R-Forge .

rollapplyr(x, 750, a.ari.fun, by.column=FALSE)