r - 模拟非平稳过程

Question

arima.sim() 就像模拟平稳时间序列的魅力一样，但我找不到任何内置程序或包来模拟由任意 arima 系数参数化的非平稳时间序列。是否已经存在这样的东西，或者这是我只需手动编码的东西之一？

Answer 1

例如，我们要模拟一个 AR(1) 过程，其中 φ = -1.1，定义为:X_t=μ+phiX_{t−1}+Z_t

set.seed(123456) # creo una semilla 
Xt <- filter(rnorm(100), filter = c(-1.1), method='recursive')
ar1.Xt <- ar.ols(Xt, intercept = T)
ar1.Xt
plot(ar1.Xt, xlim = c(-1.2,1.2), ylim = c(-1.2,1.2))

逆根在单位圆之外，因此是一个非平稳过程